邱同學
2018-05-19 12:02老師,問一下,真題2017年第一題的D題,答案第二個,為什么top performance會在index內占比很大,就會帶來不好,會帶來難以track the index 的問題
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1個回答
Irene助教
2018-05-21 16:04
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同學你好。
因為這個時候會帶來momentum effect,也就是越好的股票,越對index影響大,這個時候,需要manager手動rebalancing。但是如果是mean-reverting的話,指數自己會回歸,那么rebalancing的需求就沒有這么大了。所以momentum的指數,更難追蹤。
