loveshihongyu
2021-09-23 15:53老師您好,這是百題。這道題怎么解哦,什么是functional duration和cushion spread?A nonparallel shift 怎么使asset和liability offset呢?謝謝
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-09-24 13:46
該回答已被題主采納
同學(xué),下午好。
這里采用key rate duration匹配及或有免疫。functional duration可以理解為key rate duration,key rate duration匹配可以使資產(chǎn)和負(fù)債的變化抵消,cushion spread是說超過要求的回報(bào)率之上,還有一定的緩沖區(qū)間,組合的回報(bào)率大于要求回報(bào)率。
請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
