張同學(xué)
2021-09-23 16:46619的b選項
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2021-09-23 17:10
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同學(xué)你好
夏普比率的分母對應(yīng)的是總風(fēng)險,sigma，這個指標(biāo)適合于度量沒有實現(xiàn)充分分散化組合的業(yè)績。
而這里，加入的資產(chǎn)是一個large mutual fund，這個基金應(yīng)該是實現(xiàn)了充分分散化的，通常，只要組合里的資產(chǎn)個數(shù)超過30，基本上非系統(tǒng)性風(fēng)險就相互抵消了，因此，用夏普比率這個指標(biāo)就不合適了
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