LAMA
2021-09-23 17:30為什么等式里會(huì)有兩個(gè)2.33？左側(cè)-2.33是根據(jù)違約率1%的Zscore得來(lái)的，右邊的2.33是怎么來(lái)的？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-09-23 17:51
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，題干說(shuō)了，置信水平是99%，那么其實(shí)alpha小于k對(duì)應(yīng)的就是違約概率1%，對(duì)應(yīng)的k也就是-2.33了，不管m已知還是未知。而m已知的時(shí)候，alpha就不再服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，所以需要對(duì)其進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布。
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