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2021-09-23 20:08請問為什么多重共線性會導(dǎo)致t偏小 f偏高 R square偏高?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2021-09-24 14:18
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你好,多重共線性的特征就是單個自變量對于因變量的解釋不顯著,但是自變量整體去解釋因變量就變得顯著了,所以單獨對每個自變量做t檢驗的結(jié)果是不顯著,但是自變量整體做聯(lián)合f檢驗則顯著,R^2衡量也是所有自變量對因變量的解釋力度,和f檢驗顯著的原因相同。加油
