loveshihongyu
2021-09-23 20:46老師您好，這是百題的P117, 我想問一下這道題為什么不考慮duration contribution，而是考慮contribution to spread duration呢？另外答案最后一句話是什么意思呢？謝謝
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-09-26 16:55
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同學(xué)，下午好。
這里主要看Contribution to Spread Duration。我們在關(guān)注信用債券，或者是信用利差的時(shí)候，主要關(guān)注的是Contribution to Spread Duration，因?yàn)檫@個(gè)指標(biāo)既考慮了Spread duration，也考慮了權(quán)重的貢獻(xiàn)。
因?yàn)閺谋砀裰形覀兛梢钥闯鰢鴤蚆BS的Contribution to Spread Duration是一樣的，那么和基準(zhǔn)相差較多的是公司債，因此組合對spread變動(dòng)的敏感程度較大。
請【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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