穆同學(xué)
2018-05-19 19:26老師,c代表的是期間的Swap rate是吧,一年n次就乘以n,就是swaprate。比如C是0.316,一年2次。 在計(jì)算pv固定的時(shí)候,C(B1+B2+B3+B4)+1 *B4這個(gè)公式里用的時(shí)候就是用期間的這個(gè)swap rate ,用0.316對(duì)吧
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-05-21 18:59
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同學(xué)你好,如果C已經(jīng)年化了,季度交換一次,那么是C/4。如果是半年交換一次,那么是C/2
