王同學(xué)
2021-09-23 22:43這一塊的公式在第三門課的哪里可以復(fù)習(xí)到呢
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-09-24 10:01
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同學(xué)你好，
關(guān)于Forward，看第三門課如下圖的部分
如果是連續(xù)復(fù)利的話：
遠(yuǎn)期價(jià)值=(F0-K)e^(-rT)
因?yàn)镕_0是當(dāng)前的遠(yuǎn)期價(jià)格，所以理論上，僅考慮資金成本的話，F(xiàn)0=S0*e^rT，代入上式V=S0-Ke^(-rT)
如果考慮資金成本和股利收益的話，F(xiàn)0=S0*e^((r-q)T)，則V=S0 e^(-qT)-Ke^(-rT)
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