戴同學
2018-05-19 19:55老師您好,請問久期的那個正負關(guān)系為什么是這樣,藍色字體的,不應(yīng)是相反嗎?
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1個回答
Vincent助教
2018-05-21 19:37
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同學你好,當久期為正數(shù)是,代表y上升1%,債券價格下降多少,兩者方向是相反的。那么delta為負數(shù)就是代表y上升,債券價格也上升,方向相同
