張同學(xué)
2021-09-24 11:50老師這個821題也不太懂
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-09-24 14:00
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同學(xué)你好,本題中描述了資產(chǎn)管理人的目標(biāo)是對標(biāo)標(biāo)普500,所以計算風(fēng)險時是比較組合收益率與基準(zhǔn)收益率之間的差異,tracking error 是組合收益率與基準(zhǔn)收益率之間差異的跟蹤誤差,反映了基金管理的風(fēng)險,
將這個tracking error當(dāng)做波動率,求出的var就是tracking error var。
至于選擇:delta normal,還是蒙特考羅。
蒙特考羅太復(fù)雜,并不是常用的方式,所以只能是C
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追問
昂,這次明白了
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追答
OK
