呂同學(xué)
2021-09-24 14:392005年Question 3的B問,為什么不能用portfolio 6和7做corner portfolio,而是直接用了portfolio 6 + cash,題目中也沒有說可以 使用leverage
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Johnny助教
2021-09-24 18:53
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,第二個表格的下方說了risk-free portfolio is available,那么就是可以加入無風(fēng)險資產(chǎn)的。Tangency portfolio是有效前沿上夏普比率最高的投資組合,也就是corner portfolio 5。將一個投資組合與無風(fēng)險資產(chǎn)相結(jié)合后它的夏普比率是不變的,所以講portfolio 5與無風(fēng)險資產(chǎn)結(jié)合后會有最高的夏普比率
