189****0517
2021-09-24 15:05老師,這頁(yè)的UL公式推導(dǎo)能否幫忙再講一下,謝謝
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-09-24 17:12
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同學(xué)你好,推導(dǎo)過(guò)程完全超綱了,F(xiàn)RM考試不會(huì)涉及這些的。公式推導(dǎo)背后的原理基礎(chǔ)上都是數(shù)學(xué),如果數(shù)學(xué)基礎(chǔ)沒(méi)有鋪墊好的話,即使有過(guò)程可能也看不懂,當(dāng)然,如果同學(xué)對(duì)數(shù)學(xué)推導(dǎo)比較感興趣,倒是可以額外研究下,非預(yù)期損失UL定義為 loss 的標(biāo)準(zhǔn)差,請(qǐng)看下圖
