賈同學(xué)
2018-05-20 13:10請(qǐng)問，原版書109頁第5題，第2問，為什么是無法判斷哪個(gè)好呢？為何不用各行業(yè)的Sharpe ratio來比較呢？用各自的RP除以各自的標(biāo)準(zhǔn)差不就是SR嗎？
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1個(gè)回答
Irene助教
2018-05-22 17:13
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同學(xué)你好。
因?yàn)楸绢}要求從valuation prospective，也就是投資價(jià)值。站在投資價(jià)值高低的角度，valuation model是各式各樣的。比如說P/E approach，或者未來現(xiàn)金流折現(xiàn)求和。很難說SR是唯一的指標(biāo)，所以光通過給定的條件，沒有辦法判斷誰的投資價(jià)值高。
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