穆同學(xué)
2018-05-20 14:06老師,swaption,每一期節(jié)省的折回0,就是定價、是這個swaption的價值。 折回3,就是settlement,在合約到期結(jié)算盈虧。對吧。就是講義65-186那個題。是吧。
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1個回答
Vito Chen助教
2018-05-21 19:19
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同學(xué)你好,沒有錯。另外你可以看一下后面關(guān)于black model求swaption的公式也同樣可以理解。
