王同學
2018-05-20 15:03老師 我對?？家恢械墓淌疹}53、54有疑問： 53.“for the4-year bond you evaluated earlier, you would need to calculate its value for 24 or 16 different paths"這句話怎么理解？算number of path的時候， 題目怎么問是2的（n-1）次方， 什么時候是2的N次方？/還有A選項為什么錯了？因為在算利率二叉樹的時候概率都是50%， 所以可以說是average of the values across all paths? 54.difference 3我覺得也是錯的啊， “whereas the binomial tree approach values the security across all possible interest rate paths on the tree", Monte Carlo approach randomly simulates a fixed number of interest rate paths"這里是不是把兩個概念說反了啊 謝謝老師
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1個回答
Vito Chen助教
2018-05-21 19:43
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同學你好。
53題：4年期的債券，只需用3期的二叉樹就可以計算，因此是2的n次方，而這里的n是指二叉樹的期數(shù)。
54題：difference是對的。二叉樹就是將該二叉樹中所有的可能性都要計算在內(nèi)的；而模特卡羅模擬只是模擬了一定數(shù)量的可能性。
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