韓同學(xué)
2021-09-25 02:12這張圖是老師解釋modified duration 不夠準(zhǔn)確的時候用的。里面有一個地方不太理解。在modified duration的計算中，△P的取值難道不應(yīng)該是在曲線上取值嗎？為什么聽老師說的意思△P是在直線上取值，所以不夠準(zhǔn)確？
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1個回答
Danyi助教
2021-09-26 09:49
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同學(xué)你好，
曲線是這個債券的實際價格，也就是用未來現(xiàn)金流折現(xiàn)求和計算出的債券價格。
用modified duration估算出的就是老師說的直線，所以相比真實的曲線不夠精確。
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