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2021-09-25 12:27高老師這里所說的第一條結(jié)論不適用 是僅僅不適用于表格中的數(shù)據(jù)是吧？ 所以在data（N-天數(shù)）增大的時(shí)候 non-rejection region的interval是會(huì)減小的吧？周老師的視頻里橫向比較了window的結(jié)論 都是說樣本量增大 rejection region 擴(kuò)大？ 沒有很清楚的樣子?? 想確定一下 自己理解的對(duì)不對(duì) 這個(gè)地方怎么記憶比較好？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-09-26 13:41
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同學(xué)你好，第一條結(jié)論不適用是說這頁P(yáng)PT的數(shù)據(jù)不適用，因?yàn)檫@一頁只有一個(gè)樣本容量數(shù)據(jù)，沒辦法進(jìn)行比較。在其他條件不變的情況下，當(dāng)窗口期越長也就是T越長的時(shí)候，拒絕域是越大的。以下圖為例，選取95%的VaR，當(dāng)T是252時(shí)，非拒絕域是7,8,9,……19，一共有十三個(gè)數(shù)；當(dāng)T是510時(shí)，非拒絕域時(shí)17,18……，35一共19個(gè)數(shù)，當(dāng)T等于1000時(shí)，非拒絕域是38,39，……，64一共27個(gè)。剔除單位的影響，13/252=5.16%，是不被拒絕的概率，19/510=3.72%，27/1000=2.7%，所以通過比較不同的窗口期可知，窗口期越大，拒絕的概率越大。
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