讓同學(xué)
2021-09-25 17:40P196 Example4 這張圖我沒看懂，為什么每隔0.5年都有floating收入？就算是按照duration來折算，也只是把0.5年時(shí)刻的floating收入挪到0.25年，1年時(shí)刻的floating收入挪到0.75年，0.5年這個(gè)是怎么回事？圖是我畫的現(xiàn)金流圖，麻煩老師看下。第二個(gè)問題是圖上的“bond”這個(gè)圖例我沒看懂是指什么？
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-09-27 11:31
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同學(xué)，早上好。
因?yàn)樵?0年期債券中，需要支付3%的固定利率，那么可以用債券3%的年票息匹配，并獲得6個(gè)月浮動(dòng)利率。
1.因?yàn)橘I入10年期債券并不是在0時(shí)點(diǎn)，因此債券到期期限實(shí)際上是9.75年，則每6個(gè)月收到浮動(dòng)利率，0.25為第一期，之后每半年收到一筆；
2.這里bond表示債券收到的票息，和每期支出的固定利率匹配。
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