讓同學(xué)
2021-09-25 19:13P204 這里hedged return計(jì)算出來(lái)了之后為什么還要下面那么多的計(jì)算，sell Germany 5year+buy Germany 30year不就可以了嗎？另外這道題的計(jì)算比較復(fù)雜，考試是不是應(yīng)該不會(huì)考呀。我做到這個(gè)第四問(wèn)hedged return計(jì)算出來(lái)之后，后面就不會(huì)做了，但是前三問(wèn)是會(huì)的，這個(gè)程度應(yīng)付考試可以嗎
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-09-27 11:50
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同學(xué)，早上好。
這里一般的情況是由兩個(gè)零成本成對(duì)的交易組成，一個(gè)非常明顯地增加了回報(bào)，一個(gè)涉及兩個(gè)不同久期，抵消對(duì)久期的影響。所以會(huì)有之后的一些計(jì)算。
目前這部分考察較少，同學(xué)可以在學(xué)有余力的情況下理解學(xué)習(xí)。
請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
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