鄧同學(xué)
2021-09-25 23:19老師，幫忙解釋下為什么選B，是怎么計(jì)算的，沒(méi)看懂解釋
所屬：CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Danyi助教
2021-09-26 14:52
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同學(xué)你好，
當(dāng)市場(chǎng)貼現(xiàn)率變化相同時(shí)，coupon高的債券的價(jià)格變化小于低coupon債券（息票效應(yīng)）。同時(shí)當(dāng)市場(chǎng)貼現(xiàn)率變化相同時(shí)，短期債券的價(jià)格變化百分比通常小于長(zhǎng)期債券（到期日效應(yīng)）。綜合來(lái)看，B的coupon rate 高，同時(shí)time to maturity低，所以變化最小。
這個(gè)是后面章節(jié)會(huì)學(xué)習(xí)的重點(diǎn)內(nèi)容，這里可以先記一下結(jié)論
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