黃同學(xué)
2021-09-26 12:01738題不大會(huì)
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2021-09-26 15:20
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這題主要考察的是這些利率風(fēng)險(xiǎn)因子，那些是我們可以用的。
1234不用多說(shuō)，YTM，spot、par rate、forwardrate。都是我們常見(jiàn)的利率呀。
5level指的是當(dāng)前的利率水平，比如當(dāng)前的利率是3%，這就是level,slope衡量的是利率未來(lái)的走勢(shì)，如果未來(lái)長(zhǎng)期利率漲的比短期利率快，那么整體的利率曲線就是越來(lái)越斜的，這就是slope的變化。是可以用烤進(jìn)行分析的
最后一個(gè)連續(xù)復(fù)利，也是一樣，很常見(jiàn)的
給的6個(gè)因子都是可以用的。
0
0
0
0
