張同學(xué)
2021-09-26 15:05316的bd都錯(cuò)哪了，d的net這里咋翻譯呢，c選項(xiàng)咋理解是對(duì)的….
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-09-26 18:05
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同學(xué)你好，
內(nèi)部控制環(huán)境數(shù)據(jù)，簡(jiǎn)稱RCSA, 風(fēng)險(xiǎn)自我控制與評(píng)估系統(tǒng)，要求銀行定期對(duì)自己的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制評(píng)估，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制使用前損失是什么樣的，使用之后損失是什么樣的，剩下的風(fēng)險(xiǎn)是什么樣的，金融機(jī)構(gòu)會(huì)有監(jiān)管給到的匯總表格，定期分析這些情況是否都達(dá)到要求。通過(guò)這個(gè)分析過(guò)程，銀行可以了解在操作風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中距離監(jiān)管要求還有哪些差距，這些差距怎么去彌補(bǔ)，是否有控制失效的情況，未來(lái)有哪些應(yīng)對(duì)的措施，這是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的常規(guī)工作. inherent risk是還沒(méi)有control之前的risk，residual risk是control之后剩下的risk，可以說(shuō)是包含關(guān)系。 residual risk比較多的時(shí)候，一般來(lái)說(shuō)自評(píng)估過(guò)程中會(huì)采用一些關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)度量維度來(lái)提供風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，比如員工離職率、交易失敗率、法律訴訟率等等，而且這些指標(biāo)具有很強(qiáng)的代表性，這些指標(biāo)還要有易獲得性，一旦這些指標(biāo)過(guò)高可能就預(yù)示操作風(fēng)險(xiǎn)較高。
簡(jiǎn)而言之，前面說(shuō)的意思其實(shí)是residual risk要比inherent risk 重要，所以residual risk比較多的時(shí)候才是red flag。
net你可以理解為，在有引入內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的條件下，風(fēng)險(xiǎn)敞口就是在考慮內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)緩釋后的風(fēng)險(xiǎn)敞口。
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追問(wèn)
c正確是如何理解的…d為啥不對(duì)呢
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追答
C：在自查的時(shí)候，是需要一些前提假設(shè)的，如果已經(jīng)假設(shè)公司的內(nèi)控已經(jīng)很到位了，那就沒(méi)有自查的必要了，所以應(yīng)該是假設(shè)內(nèi)控體系比較差甚至是缺失，這樣才能找出潛在問(wèn)題。D選項(xiàng)就剛好相反了，不能假設(shè)內(nèi)控體系已經(jīng)到位，以及風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)有所緩釋了。
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