回同學(xué)
2021-09-26 16:52老師 這道題第二個(gè)說法中 在經(jīng)濟(jì)危機(jī)的時(shí)候general collateral rate 不會(huì)升高么？這個(gè)利率和hair cut 有什么關(guān)系？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-09-26 18:16
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同學(xué)你好，financial crisis中，國債抵押品變少，大家手里有國債，都不愿意抵押出去，都想要自己持有，此時(shí)國債的價(jià)格是上漲的，那么對應(yīng)的國債的收益率就是下降的，所以GC是下降的。haircut是抵押品的haircut的越低代表抵押品的質(zhì)量越好。
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