楊同學(xué)
2021-09-26 18:43為什么duration要假設(shè)price-yield curve平行移動(dòng)？假設(shè)平坦？假設(shè)所有現(xiàn)金流以相同discount rate折現(xiàn)
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1個(gè)回答
Danyi助教
2021-09-27 13:30
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同學(xué)你好，
這個(gè)是duration理論成立的前提，只有假設(shè)平行移動(dòng)，才有duration，否則我們學(xué)習(xí)的duration是不成立的，就無(wú)法使用這個(gè)衡量指標(biāo)
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追問(wèn)
可以詳細(xì)講講嘛？后面兩個(gè)假設(shè)是為什么呢
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追答
你說(shuō)的后面兩個(gè)假設(shè)是什么？請(qǐng)?zhí)峁┮幌戮唧w的截圖。
平行移動(dòng)的意思是說(shuō)，不同期限債券的收益率上升的幅度是相同的，比如短期上升5%，中期上升5%嗎，長(zhǎng)期也上升了5%，這就叫做平行移動(dòng)。這個(gè)就是duration成立的前提規(guī)定。
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