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2021-09-26 20:46possible outcome那列怎么理解？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-09-27 16:15
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同學你好，當利率上升的時候，資產(chǎn)負債價值都下降，減少資產(chǎn)的久期會讓資產(chǎn)下降的少一點，增加負債的久期會讓負債下降的多一點，由此帶來的凈收益也就會增加，而當利率上升的時候資產(chǎn)負債價值上升，因此要增加資產(chǎn)久期減少負債久期，兩者之差產(chǎn)生的凈收益更大一點。所以針對兩種不同的利率上漲情況進行不同的久期管理，最終目的都是為了讓凈收益增加。
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追問
第一行的outcome為什么寫的是減少？
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追答
同學你好，這里應該是講義寫錯了，應該是increase，感謝同學指正，后續(xù)我們會進行修改，謝謝。
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