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2021-09-26 21:58為什么單個(gè)的置信水平的變動(dòng)對ES沒有影響？ES表示的是個(gè)平均值 那mean不是最怕的就是outlier嗎？是因?yàn)镋S其實(shí)就是一個(gè)所有outlier的平均值，所以沒有影響嗎？這個(gè)單個(gè)的置信水平是表示什么？99%VaR變到95%VaR？
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-09-27 14:50
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同學(xué)你好，你的理解是正確的，如果把超過VaR值得所有值都看做是outlier，ES就是所有outlier的平均值，所以沒有影響。單個(gè)置信水平就是你理解的VaR的置信水平。
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