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2021-09-27 02:28老師，答案的意思也是計(jì)算出來的嗎？此時(shí)w1x標(biāo)準(zhǔn)差1+W2X標(biāo)準(zhǔn)差2（0.3X0.2+0.7x0.12=14.4%）,也就是和題目給出的portfolio的標(biāo)準(zhǔn)差直接相等，這有什么聯(lián)系嗎？
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jessica助教
2021-09-28 17:52
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同學(xué)你好，
是的，當(dāng)資產(chǎn)之間的相關(guān)性達(dá)到+1時(shí)，即ρ=+1，帶入計(jì)算公式，方差的公式就可以轉(zhuǎn)換成完全平方和的公式（0.3X0.2+0.7x0.12） ^2=(0.3X0.2)^2+2*0.3X0.2x0.7x0.12+(0.7x0.12)^2，那么標(biāo)準(zhǔn)差就是等于0.3X0.2+0.7x0.12
為努力學(xué)習(xí)的自己【點(diǎn)贊】，祝同學(xué)順利通過考試~金榜題名哦~
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