我同學(xué)
2021-09-27 15:31請(qǐng)問(wèn)EVT,ES都可以衡量尾部風(fēng)險(xiǎn)嗎, VaR衡量的衡量的是什么,衡量UL對(duì)嗎
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-09-27 16:05
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,是的都可以,A選項(xiàng)這里是原版書(shū)的內(nèi)容,這里記住就可以了,在二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)還會(huì)具體講到。VaR衡量的是在一定的置信水平下預(yù)測(cè)未來(lái)某段事件內(nèi)企業(yè)可能遭受的最大損失VaR=EL+ UL。
