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2021-09-27 19:54老師您好，這道題關(guān)于homogeneous expectation書(shū)上解釋提到same deviation，這難道不是說(shuō)C選項(xiàng)么？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-09-28 20:18
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
不是C。C是說(shuō)所有的投資者都會(huì)投資具有相同風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)，不一定是市場(chǎng)組合。
第二個(gè)截圖里綠色劃線(xiàn)的意思是，所有的投資者對(duì)于所有的資產(chǎn)，有相同的預(yù)期收益率，相同的標(biāo)準(zhǔn)差，兩兩資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)相同。
例如，
所有的投資者對(duì)于A資產(chǎn)，有相同的預(yù)期收益率，相同的標(biāo)準(zhǔn)差。
所有的投資者對(duì)于B資產(chǎn)，有相同的預(yù)期收益率，相同的標(biāo)準(zhǔn)差。
所有的投資者對(duì)于C資產(chǎn)，有相同的預(yù)期收益率，相同的標(biāo)準(zhǔn)差。
兩兩資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)相同，ρ（A和B）ρ（A和C）ρ（C和B）
題目問(wèn)的是投資什么，應(yīng)該投資相同的切點(diǎn)，稱(chēng)為“M”市場(chǎng)組合。
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