張同學(xué)
2021-09-28 00:24411這幾個level需要掌握嗎
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-09-28 14:37
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同學(xué)你好，這道題解析的意思是Basel II&III只考慮了單種風(fēng)險內(nèi)（within specific risk class）的分散作用，不如不同業(yè)務(wù)線的信用風(fēng)險是有一定的分散效果的。但是沒有考慮到不同風(fēng)險（diff risk classes）間的分散作用，不管是市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險等等，它們之間都不是相互獨立的，是有一定分散效果的，但是巴塞爾考慮風(fēng)險資本金時，默認他們的相關(guān)系數(shù)都是1，也就是銀行交的資本金會相對多一些。
level ii其實是指風(fēng)險之間的分散效果，比如市場風(fēng)險和信用風(fēng)險之間；level iii指的是不同主體之間的風(fēng)險分散效果，比如一家跨國公司有很多子公司，這些子公司之間存在一定的風(fēng)險分散化效果。這部分的知識點在考綱里已經(jīng)刪除了，所以不用太過擔(dān)心。
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