回同學
2021-09-28 13:23老師你這道題 銀行用IBR 方法衡量信用風險 這個方法不是需要監(jiān)管的approved 么 這個B只是銀行內部approved 也可以？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2021-09-28 15:20
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同學你好，IRB，內部評級法，顧名思義就是銀行可以使用自己的評級模型，包括模型的很多參數(shù)也可以自己設置。本身，監(jiān)管層就是鼓勵商業(yè)銀行建立和開發(fā)內部評級體系和相關系統(tǒng)，但肯定是有監(jiān)管要求的，為了避免銀行過度使用內部評級法以降低資本金的繳存，比如巴塞爾Ⅱ規(guī)定：采用內部模型法的商業(yè)銀行當年繳存的資本金不得低于前一年使用標準法算出的資本金要求的90%，且該銀行第二年的繳存的資本金不得低于前兩年使用標準法算出的資本金要求的80%。這個其實就是從另一個層面進行了限制。
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