回同學
2021-09-28 13:30老師 這個題B在wclr 計算的時候你也用到了rho 為什么 沒有分散化效果
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1個回答
Jenny助教
2021-09-28 15:46
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同學你好,分散性效果主要是針對資產(chǎn)收益之間的相關性,比如A收益為正,B收益為負,由于它們的收益不是同方向變動,所以在某種程度上是可以減小波動幅度的,也就是減小風險從而得到分散性的效果。而計算WCDR用到的rho是資產(chǎn)之間的違約相關性,這是兩個東西。
