吳同學
2021-09-28 16:19習題冊708 老師解釋下delta怎么與波動率有關的
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-09-28 17:22
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同學你好,
期權的delta不是恒定不變的。
delta=期權價格變動/標的資產變動,波動率的變化會影響標的資產的價格,從而影響期權delta。。
比方說最后一個。期權已經(jīng)是OTMcall了,delta已經(jīng)趨近于0了,這個時候股價大幅波動,那么delta基本不會再靠近0 ,而會遠離0。
