loveshihongyu
2021-09-28 17:09老師您好， if the option is deep-in or out-of- the- money, gamma approaches zero. gamma 在option ATM and close to expiraiton的時候最大，我想問一下gamma最大的值是多少呢？謝謝
所屬：CFA Level III 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Johnny助教
2021-09-29 10:50
該回答已被題主采納
同學(xué)年后，gamma在接近于at the money時是會達(dá)到最大值的，但是這個最大值并沒有一個確切的上限。Gamma和delta不同，call的delta的取值范圍是0到1，put的delta取值范圍是-1到0，因此delta是有上限的，而gamma沒有規(guī)定上限。
0
0
1
1
