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2021-09-28 21:380.3是delta covered call 那70shares咋來的沒懂謝謝
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1個回答
Chris Lan助教
2021-09-30 07:58
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同學你好
他要構建一個delta是0.3的組合。他持有股票,股票的delta是正1,而forward的delta也是正1,因此他需要有1股股票就要short0.7份forward,這樣才能構建出0.3delta的組合。所以他有100股股票,就要short70股forward。
