葉同學(xué)
2021-09-28 21:57極值理論不是很懂，老師可以再解釋一下嗎
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-09-29 10:18
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同學(xué)你好，在衡量數(shù)據(jù)的集中趨勢的時(shí)候，英語的是中線極限定理，中心極限定理無法告訴我們極端的尾部數(shù)據(jù)特征，如果要研究尾部數(shù)據(jù)，就要借助極值理論。極值理論最早產(chǎn)生在市場風(fēng)險(xiǎn)中，以前在研究金融資產(chǎn)分布的時(shí)候，通常假設(shè)某種資產(chǎn)收益率服從正態(tài)分布。但是現(xiàn)實(shí)生活中這條假設(shè)是不滿足的，即使是市場風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)也會(huì)出現(xiàn)極端值，這些極端值不符合中心極限定理，這些極端值符合的分布就叫做極值理論。
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