我同學(xué)
2021-09-28 22:31其他選項(xiàng)為什么不對(duì)
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-09-29 10:33
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同學(xué)你好,題目問的是APT模型來源于什么,A選項(xiàng)的意思是最優(yōu)投資組合選擇的理論模型,APT模型并不涉及到最優(yōu)選擇。C選項(xiàng)錯(cuò)在known risk,APT模型并沒有要求風(fēng)險(xiǎn)因素已知。D選項(xiàng)是投資者持有有效地投資組合,這也是不正確的,APT模型只是要求構(gòu)建的因素資產(chǎn)組合是有效的。
