26145896
2021-09-28 22:49這個(gè)地方?jīng)]有看懂老師寫(xiě)的 到底這個(gè)第二步算的是什么？ 第三步老師寫(xiě)的EC=UL*CM 中的UL和文字意思中的ULC不是一個(gè)吧？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-09-29 14:38
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，ULC是某個(gè)單獨(dú)的資產(chǎn)對(duì)于整個(gè)組合的非預(yù)期損失的貢獻(xiàn)。第三步中的UL是總的UL，也就是經(jīng)濟(jì)資本的設(shè)定是要根據(jù)我們算出來(lái)組合的非預(yù)期損失乘以資本乘數(shù)CM得到。
0
0
0
0
