陳同學(xué)
2021-09-29 09:17CVA是cost要減，DVA是benefit要加，什么時(shí)候用？和這道題里的說法矛盾嗎？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-09-29 14:56
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同學(xué)你好，前面這句話是在對(duì)金融產(chǎn)品基礎(chǔ)定價(jià)的時(shí)候要考慮的，跟這里也并不矛盾的。我方向交易對(duì)手方支付期權(quán)費(fèi)，但CVA算的是交易對(duì)手給我方帶來風(fēng)險(xiǎn)的等價(jià)金額，算出來為正，也就是我方承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)，那么自然要在給對(duì)方的錢里面扣掉來彌補(bǔ)承擔(dān)這部分的風(fēng)險(xiǎn)，所以是減去。
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