loveshihongyu
2021-09-29 14:50老師您好,我想問一下關(guān)于OAS, OAS不就是是行權(quán)后的spread 就是the realized spread,可是為什么這句話卻說 the realized spread will either be more or less than the OAS depending on whether the option is actually exercised. 感覺OAS 和the realized spread 是兩個不一樣的東西。 謝謝
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1個回答
Nicholas助教
2021-10-02 15:02
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同學(xué),下午好。
已實現(xiàn)利差應(yīng)該是和計算利差是相對的,也就是一個是真實值,一個是理論值。
那么理論值和現(xiàn)實值的差距在于這里的可贖回或可售回權(quán)力價值大小或是否行權(quán)。
請【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
