loveshihongyu
2021-09-29 14:58老師您好， 老師課上說的floating的duration=1/2*reset 時段， 那么半年的floating payment的duration 不是0.25嗎？可為什么這句話寫的是0.5呢？謝謝
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2021-10-02 15:04
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同學(xué)，下午好。
這個固定收益?zhèn)木闷诠烙嫗榈狡谌盏?.75，浮動利率債券的久期估計為重置期限的0.5是以前的說法，現(xiàn)在書本上已經(jīng)沒有這個信息了，可以忽略，因為我看到最近的題目中都沒有提到這個說法。
請【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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