我同學(xué)
2021-09-29 19:38請(qǐng)問(wèn)老師,Cml公式的斜率是夏普比率的公式?可是字母下標(biāo)不一樣呀,請(qǐng)問(wèn)下標(biāo)p是什么意思
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-09-30 09:39
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同學(xué)你好,CML模型的斜率是市場(chǎng)組合的夏普比率,下表p一般代表的是投資組合。你說(shuō)的字母不一樣是因?yàn)橄钠毡嚷实墓骄褪乔笸顿Y組合(portfolio)的夏普比率,而CML斜率的夏普比率下標(biāo)是M代表市場(chǎng)組合的意思。
