用同學(xué)
2021-09-29 21:10講義上說完全割裂的市場，相關(guān)系數(shù)為一，這是為什么？如果說是完全割裂的，應(yīng)該是完全沒有關(guān)系，也就是相關(guān)系數(shù)應(yīng)該為零才對啊
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1個回答
Nicholas助教
2021-10-02 15:31
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同學(xué)，下午好。
100%分割本質(zhì)是只能投資于一國市場，不能在國際市場間形成分散化效果，因此假設(shè)ρ=1，即RPi=σi×SRM，另一個角度理解100%分割的市場風(fēng)險應(yīng)該最大，因此只有ρ=1時，RPi才是最大的。
請【點贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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