趙同學(xué)
2021-09-30 02:03不好意思老師，這個(gè)題目里面D選項(xiàng)的Full modelling/simulation是指某一個(gè)特定的方法嗎，如果是廣泛意義的simulation的話，包不包含copula和joint distirbution是由建模型的人來決定的啊。對于operational risk來說，copula在建模整合七大類風(fēng)險(xiǎn)的過程中都會(huì)考慮的啊。
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-09-30 15:38
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同學(xué)你好，沒有特指，但題目問的是greatest difficulty，對于simulation來說，舉個(gè)比較熟悉的例子，用Monte Carlo模擬期權(quán)價(jià)格，這個(gè)其實(shí)就不會(huì)涉及到聯(lián)合分布，而copula本身就是針對不同變量各自的邊緣分布的聯(lián)合分布建模，所以要說最大最明顯，肯定就是選擇這個(gè)了。不過關(guān)于copula的部分，現(xiàn)在考綱也不做具體要求了，這個(gè)題目簡單了解即可。
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