Joe
2021-09-30 09:26請問casebook 2018年A題目所用到的single 10-year liability,為什么默認其duration是10?謝謝
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2021-10-02 15:07
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同學(xué),下午好。
一般在久期匹配中,給出的負債都是到期期限的,我們可以直接將負債的到期期限認為是麥考利久期。
或者有一個更好的理解方式是,資產(chǎn)的麥考利久期等于負債的到期期限,可以讓利率變動時價格風(fēng)險和再投資風(fēng)險相抵消。
一般的規(guī)律是給負債的麥考利久期就用這個,沒有就用到期期限,我們原版書課后題也大多用的到期期限。
請【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
