張同學(xué)
2021-09-30 11:06老師這為啥不是對(duì)沖策略呀
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-09-30 16:44
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同學(xué)你好，這道題目的意思是這樣的，index和sp之間是負(fù)相關(guān)。如果持有index，賣出sp。那么index價(jià)格下降，sp的價(jià)格也上漲，那么賣出sp，也就是賣低了，所以是損失。兩個(gè)交易都是損失，怎么能說(shuō)是對(duì)沖呢？
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追問(wèn)
對(duì)對(duì)對(duì)，反應(yīng)過(guò)來(lái)了，要是他倆正相關(guān)一買一賣才是對(duì)沖了
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追答
嗯嗯，對(duì)的
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