張同學(xué)
2021-09-30 11:16老師這個(gè)215題，我用平方根法則算的，和答案算法不一樣，但是結(jié)果一樣，這算法好像也行是不，
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-09-30 16:48
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，不是很明白你乘以根號(hào)（1+0.3）的意思。這題的意思是已知這個(gè)股票每天的波動(dòng)率是1.6%，它的return也就是收益是正的自相關(guān)，也就是說今天的收益和明天的收益是正相關(guān)的，并且這個(gè)相關(guān)系數(shù)是等于0.3的，那么兩天的波動(dòng)率是多少。這道題就類似于假設(shè)存在一個(gè)投資組合，由兩個(gè)資產(chǎn)組成，相關(guān)系數(shù)等于0.3，單個(gè)資產(chǎn)的波動(dòng)率也給出了，求這個(gè)投資組合的波動(dòng)率是多少，然后開方就可以得到volatility。
-
追問
哦哦哦，懂這個(gè)題的意思了。在這個(gè)題中因?yàn)橛邢嚓P(guān)系數(shù)的，然后平方根法則里面一般沒有這個(gè)相關(guān)系數(shù)，如果有的話，不就需要額外乘根號(hào)下1+相關(guān)系數(shù)嗎？明白我的意思沒
-
追答
平方根法則一般都是針對(duì)單個(gè)資產(chǎn)或者單個(gè)組合，比如a的單日波動(dòng)率乘以根號(hào)7就是七日波動(dòng)率，一般是不涉及相關(guān)系數(shù)。
-
追問
那好吧
-
追答
如果這道題目還有其他問題，歡迎隨時(shí)追問。
0
0
1
1
