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2021-10-01 11:34最后一句,降低置信水平能夠降低風險資本。麻煩老師解釋一下
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1個回答
Jenny助教
2021-10-03 22:30
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同學你好,本身資本金是用來覆蓋非預期損失,而非預期損失通常跟風險度量指標,比如var,息息相關(guān)。假設是用參數(shù)法計算var,那么var=z*sigma(假設均值為0)。那么置信水平越大,z就越大,算出來的var也就越大,那么非預期損失就越大,需要的資本金也就越大。
