徐同學
2021-10-01 16:12第87題,第二個說法為什么對。Vasicek是在model 2的基礎上的變形,它只是認為利率的變動有趨勢,而且是均值復歸,并沒有對波動率有調整。對波動率有調整,而且應該下降的是model 3的內容
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1個回答
Yvonne助教
2021-10-04 14:29
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同學你好,所有的均值回歸模型的波動率都是會不斷減少的,因為短期利率會趨向于長期水平。波動率不僅要看后面的波動項還要看前面的趨勢項。
