徐同學(xué)
2021-10-01 16:18在模型2不是假設(shè)，∈是±1嗎，否則就會(huì)有多條分支，那這樣的話，dw=∈×根號(hào)t，不應(yīng)該也是±1嗎，和題目中的0.3是不是自相矛盾了？如果從dw=0.3出發(fā)，算出來(lái)的dt=0.09
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-10-04 14:43
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同學(xué)你好，F(xiàn)RM中并沒(méi)有假設(shè)它只能是±1，而是隨機(jī)數(shù)，大多數(shù)情況下如果沒(méi)有明確說(shuō)明，就是默認(rèn)ε為±1。本題直接給出了dw，所以實(shí)際上并沒(méi)有默認(rèn)是ε為±1的情況。
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